Philosophie de l'Algorithme
VALKYRIE repose sur la rigueur et l'autonomie. C'est un algorithme discipliné qui ne prend des positions que dans le sens de la tendance dominante identifiée par des filtres algorithmiques. Il vise une croissance régulière avec une exposition limitée.
Logique d'Entrée & Signaux
Étape 1 : Filtre de Tendance
Identification de la direction principale via indicateurs de tendance. Accord pour achat/vente uniquement selon le flux dominant.
Étape 2 : Signal de Cassure
Déclenchement sur cassures de niveaux Clés, valides par des indicateurs de momentum haute Précision.
Étape 3 : Confirmation Momentum
Attente d'une impulsion confirmée avant l'exécution pour réduire les faux signaux (whipsaws).
Gestion du Risque & Paramètres
Protection multi-niveaux : Stop loss basé sur la volatilité (ATR), break-even automatique, et limite de perte journalière (Daily Loss). Risque conseill : 0.5% 1% par trade.
Gestion des Anomalies de Marché (Flash Crash & Black Swan)
L'excellence en trading algorithmique nécessite une préparation rigoureuse face aux événements de corrélation instable et aux variations extrêmes.
1. Le Phénomène de Flash Crash
Un Flash Crash se manifeste par une chute de prix fulgurante suivie d'un recouvrement partiel ou total en un laps de temps extrêmement court. Ces anomalies, souvent causées par le retrait brutal de liquidités ou des boucles algorithmiques haute fréquence, peuvent générer des slippages importants. Nos algorithmes intègrent des filtres de volatilité pour limiter l'exposition durant ces phases de panique technique.
2. L'événement Black Swan (Cygne Noir)
Théorisé par Nassim Taleb, le Cygne Noir désigne un événement imprévisible ayant un impact massif (ex: crise géopolitique, choc monétaire). Puisque ces événements défient les calculs de probabilités standards, la protection de KalMydas repose sur une gestion du risque stricte et invariable : aucun trade ne peut mettre en péril l'intégrité globale du capital. Le risque par position est la seule variable garantissant la survie à long terme.